System wyliczający i raportujący ekspozycję na ryzyko rynkowe

Szczegóły projektu

  • Data

     12/05/2015

  • Klient

     mBank Hipoteczny (wcześniej BRE Bank Hipoteczny)

  • Zadanie

     Systemu wyliczający i raportujący ekspozycję na ryzyko rynkowe

  • Kategoria

     Bankowość

  • Strona www klienta

     przejdź

Potrzeba

Stworzenie systemu wyliczającego i raportującego ekspozycję na ryzyko rynkowe Banku zgodnego z wymaganiami wewnętrznymi i nadzorczymi.

Rozwiązanie

Projekt polegał na wykorzystaniu autorskiego oprogramowania Algolytics i opracowaniu rozwiązania dedykowanego wspólnie ze specjalistami BRE Banku Hipotecznego.
Wdrożony w Banku systemu przygotowuje raporty przedstawiające ryzyko rynkowe w wielu przekrojach:

  • Modele VaR – stosowane są dwa uzupełniające się podejścia do modelowania wartości zagrożonej,
  • Analizy scenariuszowe,
  • Stresstesty.

wraz z wieloma wariantami dekompozycji i wizualizacji ekspozycji na ryzyko oraz analizami jakości modeli (backtesting).

Wdrożony system przygotowuje także raporty przedstawiające sytuację rynkową oraz dynamikę zmian istotnych parametrów dotyczących ryzyka.
Rozwiązania zastosowane w Banku zapewniają również wsparcie w zarządzaniu i przeglądaniu obszernej bazy raportów historycznych.
Wykorzystany silnik raportowy zapewnił Bankowi możliwość precyzyjnego określenia postaci wizualnej tworzonych dokumentów.

Korzyści

  • Możliwość generacji obszernego zestawu dziennych i miesięcznych raportów dotyczących ryzyka rynkowego dla odbiorców wewnętrznych i zewnętrznych.
  • Wgląd w proces obliczeń.
  • Wysoki poziom konfigurowalności i możliwość wprowadzania modyfikacji/rozszerzeń przez Bank.

 

System jest rozwiązaniem łączącym szeroki zakres analiz statystycznych z elastycznością i otwartością niedostępną w innych rozwiązaniach.

 

mBank Hipoteczny (dawniej BRE Bank Hipoteczny) to największy w Polsce specjalistyczny bank hipoteczny obecny na rynku od 1999 roku. Bank jest wiodącym kredytodawcą hipotecznym w obszarze komercyjnym oraz największym emitentem listów zastawnych z 70% udziałem w rynku.

http://mhipoteczny.pl/


Chcesz wiedzieć więcej? Kontakt

Zapisz się na Newsletter

Podaj dalej!